Qu’est-ce que le max drawdown ?
Il peut se définir de manière théorique par la plus grande différence entre un pic et un creux avant l’apparition d’un nouveau pic. Autrement dit, il s’agit simplement de la plus mauvaise série de pertes que subit un investisseur sur une période donnée.
Comment le calculer ?
(Point haut – point bas) / point haut * 100
Je vais prendre comme exemple l’évolution de mon capital sur la saison 2022/2023. On obtient le graphique suivant :
Ici ma plus forte variation négative intervient entre le pronostic 52 et le pronostic 128. Je suis passé de +6,07% à -4,14%. En se basant sur un capital de départ de 100, mon max drawdown est de 9,62% [(106,07-95,86) / 106,07 * 100]
Quelle utilité ?
Il permet d’évaluer le risque, à savoir la part de votre bankroll susceptible d’être perdu au maximum. En reprenant l’exemple, si vous misez 1 unité en moyenne, alors votre capital de départ de 100 unités aurait pu descendre au plus bas à 90,38 unités à un moment donné au cours de la saison.
Connaitre le max drawdown peut aussi être utile pour fixer le montant nécessaire à avoir sur son bookmaker pour parier tout au long de la saison sans avoir à recréditer.
Quels sont mes max drawdown ?
Saison 2022/2023 : 9,62%
Saison 2021/2022 : 25,62%
Saison 2020/2021 : 11,39%
Saison 2019/2020 : 9,18%
Saison 2018/2019 : 10,33%
Saison 2017/2018 : 12,47%
Saison 2016/2017 : 6,92%
Saison 2015/2016 : 6,81%
Saison 2014/2015 : 11,88%
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